LCH Repoclear i Euronext Clearing WIĘC Z NOWYM MODEL

Główna » Kup stronę » LCH Repoclear i Euronext Clearing WIĘC Z NOWYM MODEL
Wysłany przez:
forex-generator

LCH Repoclear i Euronext jednocześnie uruchomiły metodologie o wartości ryzyka (var) na odpowiednich rynkach zadłużenia.

LCH’s Var Methodology obejmuje 13 rynków zadłużenia euro, które usuwa i opiera się na trzech kluczowych filarach: lepsze rozpoznawanie zróżnicowanych portfeli; skorygowane pomiary przeciwprocykliczne w celu wspierania stabilności i przewidywalności wymogu marginesu; oraz zwiększona zdolność dostosowywania się do zmienności rynkowej.

Ramy oparte na VAR uległy uruchomieniu w poniedziałek i są zgodne z celem Repoclear SA, aby poprawić wydajność marginesu poprzez umożliwienie członkom zróżnicowanym i zrównoważonym portfelem w celu zmniejszenia kosztów i bezpośrednich zasobów dostosowania się do zmieniającej się dynamiki rynku.

Model VAR zostanie również zastosowany do segmentu LCH SA GC+, gdy integruje się z Repoclear SA w czwartym kwartale tego roku.

“poprzez swoje cechy przeciwprocykliczne LCH SA Nowe ramy marży zapewniają rynkowi stabilność i przewidywalność w okresach zmienności rynkowej ” – powiedział Olivier Nin, szef ryzyka pierwszego liniowego, repocarstwa, zabezpieczenia i płynności, LCH SA.

“Model, oparty zarówno na wydarzeniach historycznych, jak i teoretycznych, umożliwia także członkom LCH SA zmaterializowanie dywersyfikacji w swoich portfelach podczas handlu i rozliczania na wielu rynkach dłużnych”.

W innych krajach Euronext Clearing wprowadził również metodologię marginesu VAR na obligacje rządowe handlowane na platformach MTS Cash i Repo oraz Brokertec oraz na MOT, EUROTLX i HI-MTF platformy.

Nowe ramy VAR, które również zostały uruchomione w poniedziałek , jest zgodny z europejskim ekspansją rozliczenia Euronext i planu strategicznego “Wzrostu się Impact 2024”.

Euronext Var Metodologia marginesu koncentruje się na obligacjach rządowych włoskich, portugalskich, hiszpańskich i irlandzkich. Przenieś się nadchodzi W ramach trwającej ewolucji systemów zarządzania ryzykiem usuwania ryzyka Euronext i zastąpi metodologię marży MVP, która jest obecnie stosowana do wszystkich instrumentów obligacji.

“Euronext Clearing jest zaangażowany w wspieranie potrzeb swoich klientów, aby upewnić się, że nadal działają efektywnie i bezpiecznie na wszystkich rynkach-powiedział Anthony Attia, globalny szef rynków post-handlowych i podstawowych na Euronext.

” The New Var Var VaL -oparta na marginesie, zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami i standardami rynkowymi, opiera się na ponownej oceny ponad 4000 scenariuszy czynników ryzyka na poziomie portfela ”.

Post LCh Repoclear i Euronext Clearing WILE z nowym modelem VAR pojawił się pierwszy w handlu.

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*